PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.95% против 14.14% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QMHIX и VOO

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QMHIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.01

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.53

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.55

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.31

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.01

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между QMHIX и VOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и VOO

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и VOO

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-33.99%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.98%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-24.52%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-33.99%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-5.55%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-3.72%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.55%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и VOO

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.34%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.47%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

18.11%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.82%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.99%

-2.49%