Сравнение QMHIX с QNZNX
QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both Systematic Trend funds from AQR Funds. Over the past 3 years, QMHIX returned 16.80%/yr vs 32.49%/yr for QNZNX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и QNZNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMHIX показывает доходность 19.09%, а QNZNX немного ниже – 18.59%.
QMHIX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 5.86%
QNZNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHIX и QNZNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 19.09% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 21.27% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 18.59% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
Correlation
The correlation between QMHIX and QNZNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.36 |
Over the past year, QMHIX and QNZNX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск
QMHIX
QNZNX
Сравнение QMHIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | QNZNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.65 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.40 | 7.96 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.80 | 32.01 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 3.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.98 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и QNZNX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QNZNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHIX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -18.38% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -4.88% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -13.48% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -2.77% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.21% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и QNZNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHIX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.29% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.12% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 10.77% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12.05% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 12.05% | +3.46% |
Сравнение комиссий QMHIX и QNZNX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и QNZNX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности QNZNX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.72% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.72% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMHIX and QNZNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMHIX has higher volatility (3.80%) compared to QNZNX (2.29%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs QNZNX's -18.38%.
QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMHIX и QNZNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор