PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с QNZNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		14.31%19.97%10.78%-0.17%21.27%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

QMHIX

1 день
0.36%
1 месяц
3.21%
С начала года
14.31%
6 месяцев
18.48%
1 год
27.41%
3 года*
17.94%
5 лет*
16.40%
10 лет*
4.99%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.41%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с MFTNXQMHIX с QSPIX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPYQNZNX с SPMO

Сравнение комиссий QMHIX и QNZNX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.55

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.76

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

13.76

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.79

-1.42

Корреляция

Корреляция между QMHIX и QNZNX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и QNZNX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.79%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и QNZNX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-18.38%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.29%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.17%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-2.88%

-15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.07%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и QNZNX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.66%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.89%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

13.67%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

12.20%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

12.20%

+3.29%