PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both funds - QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Over the past 5 years, QMHIX returned 16.27%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMHIX charges 1.65%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

QMHIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.77%
6 месяцев
21.56%
1 год
33.93%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.27%
10 лет*
5.74%

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		17.77%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%5.04%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between QMHIX and KMLM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between QMHIX and KMLM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QNZNXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

QMHIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.20

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.68

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

2.18

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

7.18

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.20

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.30

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и KMLM

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-27.47%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-6.30%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-22.28%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-27.47%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-13.61%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-12.74%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и KMLM

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) составляет 3.69%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.46%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.63%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

11.43%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.62%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

14.73%

+0.78%

Сравнение комиссий QMHIX и KMLM

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и KMLM

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.74%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and KMLM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to QMHIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs KMLM's -27.47%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор