Сравнение QMHIX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHIX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 13.91% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | 5.04% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 4.95%
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHIX и KMLM
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
QMHIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
QMHIX
KMLM
Сравнение QMHIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.84 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.22 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.16 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 3.43 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.84 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.38 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QMHIX и KMLM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и KMLM
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и KMLM
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -27.47% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -6.73% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -27.47% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -15.90% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -12.73% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.27% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и KMLM
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 4.04% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.03% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.26% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 9.85% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.58% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 14.67% | +0.83% |