PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с LONGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и LONGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у LONGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 4.95% против 23.85% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNXQMHIX с QNZNX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIXLONGX с QLEIX

Сравнение комиссий QMHIX и LONGX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXLONGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.52

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.78

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.87

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

2.71

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа LONGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXLONGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.52

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.28

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Корреляция

Корреляция между QMHIX и LONGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и LONGX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и LONGX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и LONGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-77.16%

+37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.13%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.28%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-77.16%

+42.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.85%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-7.47%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.28%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и LONGX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) составляет 4.04%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.55%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.33%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

11.33%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.86%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

137.75%

-122.25%