PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%18.29%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNXQMHIX с QNZNX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий QMHIX и CTA

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

QMHIX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.20

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.36

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.35

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

0.61

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.20

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между QMHIX и CTA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и CTA

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и CTA

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-18.07%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.68%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.92%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-5.74%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.16%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и CTA

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) составляет 4.04%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.27%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.98%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

16.24%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

15.63%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.63%

-0.13%