PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%-0.84%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNXQMHIX с QNZNX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий QMHIX и DBMF

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

QMHIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.19

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.98

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

4.35

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

18.69

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между QMHIX и DBMF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и DBMF

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и DBMF

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-20.39%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.10%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-20.39%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.63%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-6.70%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.42%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и DBMF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 4.04% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.20%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.10%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.09%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

12.66%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

12.48%

+3.02%