Сравнение QMCO с KULR
QMCO (Quantum Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QMCO in Computer Hardware, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, QMCO returned -37.56%/yr vs -28.57%/yr for KULR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 108.06%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 24.66%.
QMCO
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 48.29%
- С начала года
- 108.06%
- 6 месяцев
- 82.09%
- 1 год
- 52.15%
- 3 года*
- -14.67%
- 5 лет*
- -37.56%
- 10 лет*
- -15.49%
KULR
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -19.96%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- -43.58%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -28.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 108.06% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -9.80% | -17.52% | 271.00% | 10.50% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 24.66% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between QMCO and KULR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, QMCO and KULR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$183.71M
KULR:
$146.59M
QMCO:
-$8.86
KULR:
-$1.57
QMCO:
0.58
KULR:
9.01
QMCO:
$261.28M
KULR:
$16.17M
QMCO:
$97.87M
KULR:
$770.97K
QMCO:
-$51.03M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. KULR — Ранг доходности на риск
QMCO
KULR
Сравнение QMCO c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.61 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.91 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и KULR
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -97.23% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -71.67% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -94.74% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -96.86% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -90.39% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.09% | -66.33% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 48.16% | -9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и KULR
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 41.65% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 34.99%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.65% | 34.99% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.84% | 77.07% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.15% | 102.88% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.54% | 126.19% | +33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.03% | 126.99% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и KULR
Ни QMCO, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and KULR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (41.65%) compared to KULR (34.99%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs KULR's -97.23%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор