Сравнение QMCO с KULR
QMCO (Quantum Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QMCO in Computer Hardware, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, QMCO returned -35.43%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 144.65%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 54.73%.
QMCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 90.81%
- С начала года
- 144.65%
- 6 месяцев
- 80.55%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -35.43%
- 10 лет*
- -14.42%
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 144.65% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -9.80% | -17.52% | 271.00% | 5.26% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between QMCO and KULR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.21 |
Over the past year, QMCO and KULR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$216.01M
KULR:
$181.95M
QMCO:
-$8.86
KULR:
-$1.57
QMCO:
0.69
KULR:
11.18
QMCO:
$261.28M
KULR:
$16.17M
QMCO:
$97.87M
KULR:
$770.97K
QMCO:
-$51.03M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. KULR — Ранг доходности на риск
QMCO
KULR
Сравнение QMCO c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMCO | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.65 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.86 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMCO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.50 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QMCO и KULR
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -97.23% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -79.80% | +12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -94.74% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -96.86% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -88.07% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.08% | -66.21% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.44% | 60.59% | -20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и KULR
Quantum Corporation (QMCO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеют волатильность 42.30% и 42.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.30% | 42.51% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.25% | 75.77% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.92% | 105.08% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.16% | 125.83% | +33.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.82% | 126.43% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и KULR
Ни QMCO, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and KULR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to QMCO (42.30%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs KULR's -97.23%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор