Сравнение QMCO с QUBT
QMCO (Quantum Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QMCO returned -35.43%/yr vs 14.81%/yr for QUBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 144.65%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью 9.06%.
QMCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 90.81%
- С начала года
- 144.65%
- 6 месяцев
- 80.55%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -35.43%
- 10 лет*
- -14.42%
QUBT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 144.65% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -9.80% | -17.52% | 271.00% | 14.94% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.06% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between QMCO and QUBT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, QMCO and QUBT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$216.01M
QUBT:
$2.51B
QMCO:
-$8.86
QUBT:
-$0.21
QMCO:
0.69
QUBT:
483.00
QMCO:
$261.28M
QUBT:
$4.33M
QMCO:
$97.87M
QUBT:
-$667.00K
QMCO:
-$51.03M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. QUBT — Ранг доходности на риск
QMCO
QUBT
Сравнение QMCO c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMCO | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.17 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.27 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMCO | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.06 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QMCO и QUBT
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -97.53% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -74.37% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -82.40% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -95.63% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -56.43% | -43.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.08% | -72.98% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.44% | 47.80% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и QUBT
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 42.30% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 36.09%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.30% | 36.09% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.25% | 67.55% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.92% | 107.46% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.16% | 133.09% | +26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.82% | 177.72% | -52.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и QUBT
Ни QMCO, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and QUBT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (42.30%) compared to QUBT (36.09%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs QUBT's -97.53%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор