Сравнение QMCO с ARQQ
QMCO (Quantum Corporation) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QMCO in Computer Hardware, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, QMCO returned -13.76%/yr vs -25.76%/yr for ARQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 144.65%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -35.01%.
QMCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 90.81%
- С начала года
- 144.65%
- 6 месяцев
- 80.55%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -35.43%
- 10 лет*
- -14.42%
ARQQ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 144.65% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -3.33% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -35.01% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 111.95% |
Correlation
The correlation between QMCO and ARQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, QMCO and ARQQ have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$216.01M
ARQQ:
$235.78M
QMCO:
-$8.86
ARQQ:
-$4.72
QMCO:
0.69
ARQQ:
158.69
QMCO:
$261.28M
ARQQ:
$1.43M
QMCO:
$97.87M
ARQQ:
-$307.00K
QMCO:
-$51.03M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
QMCO
ARQQ
Сравнение QMCO c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMCO | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.49 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.75 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMCO | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.37 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.35 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок QMCO и ARQQ
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.60% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -79.78% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -90.47% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -98.51% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.08% | -88.81% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.44% | 52.43% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и ARQQ
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 42.30% по сравнению с Arqit Quantum Inc. (ARQQ) с волатильностью 31.95%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.30% | 31.95% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.25% | 62.86% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.92% | 105.60% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.16% | 133.90% | +25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.82% | 133.90% | -9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и ARQQ
Ни QMCO, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and ARQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (42.30%) compared to ARQQ (31.95%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs ARQQ's -99.60%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор