PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMCO с QSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QMCO и QSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMCO и QSI


2026 (YTD)20252024202320222021
QMCO
Quantum Corporation
-11.94%-88.04%672.49%-67.98%-80.25%-23.23%
QSI
Quantum-Si incorporated
-32.02%-59.26%34.33%9.84%-76.75%-26.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QMCO:

$77.75M

QSI:

$147.89M

EPS

QMCO:

-$8.86

QSI:

-$0.51

Коэффициент P/S

QMCO:

0.25

QSI:

60.42

Общая выручка (12 мес.)

QMCO:

$261.28M

QSI:

$2.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

QMCO:

$97.87M

QSI:

$1.15M

EBITDA (12 мес.)

QMCO:

-$51.03M

QSI:

-$99.74M

Доходность по периодам

С начала года, QMCO показывает доходность -11.94%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью -32.02%.


QMCO

1 день
12.92%
1 месяц
22.41%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-47.99%
1 год
-56.67%
3 года*
-36.13%
5 лет*
-49.50%
10 лет*
-24.32%

QSI

1 день
0.03%
1 месяц
-21.12%
С начала года
-32.02%
6 месяцев
-51.44%
1 год
-39.20%
3 года*
-24.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quantum Corporation

Quantum-Si incorporated

Доходность на риск

QMCO vs. QSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMCO
Ранг доходности на риск QMCO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMCO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMCO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMCO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMCO: 99
Ранг коэф-та Мартина

QSI
Ранг доходности на риск QSI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMCO c QSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMCOQSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.41

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.12

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.52

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

-0.92

-0.52

QMCO vs. QSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QSI равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMCO и QSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMCOQSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между QMCO и QSI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMCO и QSI

Ни QMCO, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QMCO и QSI

Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и QSI.


Загрузка...

Показатели просадок


QMCOQSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-95.33%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.17%

-71.95%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-94.49%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.01%

-78.78%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.39%

40.94%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и QSI

Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 29.59% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 22.72%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMCOQSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.59%

22.72%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.81%

62.90%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.53%

95.18%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

157.76%

126.15%

+31.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.23%

126.15%

-1.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QMCO и QSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
74.59M
451.00K
(QMCO) Общая выручка
(QSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию