Сравнение QMCO с QSI
QMCO (Quantum Corporation) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. QMCO operates in Computer Hardware (Technology), while QSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QMCO returned -38.02%/yr vs -40.52%/yr for QSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 100.47%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью -22.06%.
QMCO
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 48.11%
- С начала года
- 100.47%
- 6 месяцев
- 75.44%
- 1 год
- 49.65%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- -14.11%
QSI
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -20.62%
- С начала года
- -22.06%
- 6 месяцев
- -34.56%
- 1 год
- -57.56%
- 3 года*
- -17.38%
- 5 лет*
- -40.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 100.47% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -22.36% |
QSI Quantum-Si incorporated | -22.06% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
Correlation
The correlation between QMCO and QSI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between QMCO and QSI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$187.45M
QSI:
$185.58M
QMCO:
-$8.31
QSI:
-$0.51
QMCO:
0.56
QSI:
93.38
QMCO:
$279.58M
QSI:
$1.85M
QMCO:
$103.04M
QSI:
-$3.71M
QMCO:
-$67.70M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. QSI — Ранг доходности на риск
QMCO
QSI
Сравнение QMCO c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.79 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -1.14 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и QSI
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -95.33% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -72.95% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -83.73% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -95.33% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -93.68% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.09% | -79.35% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.41% | 50.74% | -12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и QSI
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 41.67% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 29.09%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.67% | 29.09% | +12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.95% | 62.29% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.97% | 93.24% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.55% | 125.30% | +34.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.01% | 125.14% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и QSI
Ни QMCO, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and QSI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (41.67%) compared to QSI (29.09%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs QSI's -95.33%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор