Сравнение QMCO с QSI
QMCO (Quantum Corporation) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. QMCO operates in Computer Hardware (Technology), while QSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QMCO returned -38.56%/yr vs -40.57%/yr for QSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 64.81%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью -25.24%.
QMCO
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 64.81%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- -21.77%
- 5 лет*
- -38.56%
- 10 лет*
- -17.77%
QSI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -12.91%
- 6 месяцев
- -35.24%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -54.81%
- 3 года*
- -38.58%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 64.81% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -22.36% |
QSI Quantum-Si incorporated | -25.24% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
Correlation
The correlation between QMCO and QSI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between QMCO and QSI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$66.42M
QSI:
$162.69M
QMCO:
-$7.68
QSI:
-$0.50
QMCO:
0.50
QSI:
92.26
QMCO:
$279.58M
QSI:
$1.85M
QMCO:
$103.04M
QSI:
-$3.71M
QMCO:
-$67.70M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. QSI — Ранг доходности на риск
QMCO
QSI
Сравнение QMCO c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.75 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.05 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и QSI
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -95.33% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -72.95% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -83.73% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -95.02% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -93.94% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.12% | -79.52% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.85% | 52.44% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и QSI
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 25.04% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.04% | 19.00% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.10% | 61.51% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.25% | 91.74% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.73% | 125.00% | +34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.97% | 124.55% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и QSI
Ни QMCO, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and QSI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (25.04%) compared to QSI (19.00%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs QSI's -95.33%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор