PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMCO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QMCO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum Corporation (QMCO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности QMCO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Corporation (QMCO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMCO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMCO
Quantum Corporation		-22.02%-88.04%672.49%-67.98%-80.25%-9.80%-17.52%271.00%-64.48%-15.42%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, QMCO показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции QMCO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -25.56% против 12.24% соответственно.

QMCO

1 день
5.89%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-53.81%
1 год
-64.25%
3 года*
-39.75%
5 лет*
-50.72%
10 лет*
-25.56%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QMCO:
QMCO с QUBTQMCO с ARQQQMCO с QSIQMCO с RGTIQMCO с IONQQMCO с VOOQMCO с ABBV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QMCO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMCO
Ранг доходности на риск QMCO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMCO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMCO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMCO: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMCO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.92

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

1.41

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.41

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

6.61

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMCO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMCO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMCO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMCO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.92

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.61

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.46

-0.67

Корреляция

Корреляция между QMCO и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QMCO и ^GSPC

Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QMCO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-56.78%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.17%

-12.14%

-57.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.65%

-25.43%

-73.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.67%

-33.92%

-64.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-5.78%

-94.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.01%

-10.75%

-77.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.84%

2.60%

+39.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и ^GSPC

Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 27.28% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMCO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.28%

5.37%

+21.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.31%

9.55%

+54.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.71%

18.33%

+83.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

157.72%

16.90%

+140.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.19%

18.05%

+106.14%