PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAR с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с FTQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. QMAR is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 11.30%/yr vs 12.21%/yr for FTQI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAR показывает доходность 13.58%, а FTQI немного выше – 14.01%.

QMAR

1 день
0.09%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
13.52%
С начала года
13.58%
1 год
19.65%
3 года*
15.91%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
Всё время*
12.31%

FTQI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
14.35%
С начала года
14.01%
1 год
25.27%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.21%
10 лет*
8.38%
Всё время*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTQI

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
$11.50M$8.69M$6.02M

QMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
$350.69K$312.00K$426.93K

Сравнение доходности по годам QMAR и FTQI

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.58%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.87%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		14.01%12.68%18.30%23.63%-8.77%4.58%

Correlation

The correlation between QMAR and FTQI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between QMAR and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и FTQI

Секторы
QMAR
FTQI

Технологии

60.2%
47.4%

Коммуникационные услуги

13.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.4%

Здравоохранение

3.6%
7.6%

Промышленность

2.7%
6.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
2.2%

Финансовые услуги

0.2%
5.2%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

QMAR
60.2%
FTQI
47.4%

Коммуникационные услуги

QMAR
13.3%
FTQI
8.5%

Потребительский циклический сектор

QMAR
10.9%
FTQI
11.6%

Потребительский защитный сектор

QMAR
6.5%
FTQI
7.4%

Здравоохранение

QMAR
3.6%
FTQI
7.6%

Промышленность

QMAR
2.7%
FTQI
6.3%

Коммунальные услуги

QMAR
1.2%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

QMAR
1.0%
FTQI
1.1%

Энергетика

QMAR
0.5%
FTQI
2.2%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
FTQI
5.2%

Недвижимость

QMAR
0.1%
FTQI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

QMAR vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMAR c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMARFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.26

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.16

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.41

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

4.07

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.77

18.34

+10.43

QMAR vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAR и FTQI

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, примерно равная максимальной просадке FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-19.42%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-6.24%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-19.42%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-19.42%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.72%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.38%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и FTQI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 2.57%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.82%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

9.19%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

11.24%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.80%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

12.94%

+0.80%

Сравнение комиссий QMAR и FTQI

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и FTQI

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and FTQI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (3.82%) compared to QMAR (2.57%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs FTQI's -19.42%.

On 5-year performance, FTQI leads with 12.21% vs 11.30% for QMAR. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTQI has performed better with a 12.21% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

FTQI has the higher dividend yield at 11.03%, compared with 0.00% for QMAR.

Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.75% for FTQI.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор