PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. QMAR is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 11.30%/yr vs 21.18%/yr for EINC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

QMAR

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.38%
1 год
20.76%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		11.40%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.87%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%15.03%

Correlation

The correlation between QMAR and EINC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.27

The correlation between QMAR and EINC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMAR и EINC

Секторы
QMAR
EINC

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QMAR
58.7%
EINC

-

Коммуникационные услуги

QMAR
14.3%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

QMAR
11.4%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

QMAR
6.4%
EINC

-

Здравоохранение

QMAR
3.7%
EINC

-

Промышленность

QMAR
2.6%
EINC
2.5%

Коммунальные услуги

QMAR
1.2%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

QMAR
1.0%
EINC

-

Энергетика

QMAR
0.5%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
EINC

-

Недвижимость

QMAR
0.1%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

QMAR vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMAREINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.99

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
2.67

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.35

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

3.80

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.78

9.63

+30.15

QMAR vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAR и EINC

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAREINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-87.55%

+67.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.89%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-16.01%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-19.87%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-4.50%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-44.15%

+40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

3.10%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и EINC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 2.92%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAREINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

6.51%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

11.88%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

15.10%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

19.54%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

25.43%

-11.60%

Сравнение комиссий QMAR и EINC

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и EINC

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and EINC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to QMAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.18% vs 11.30% for QMAR. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.18% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.45% for EINC.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор