Сравнение QLYS с VTHR
QLYS (Qualys, Inc.) is a stock, while VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, QLYS returned 14.39%/yr vs 15.06%/yr for VTHR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и VTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 8.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLYS имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции VTHR немного впереди с 15.06%.
QLYS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.39%
VTHR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам QLYS и VTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -13.21% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 8.68% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
Correlation
The correlation between QLYS and VTHR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between QLYS and VTHR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. VTHR — Ранг доходности на риск
QLYS
VTHR
Сравнение QLYS c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | VTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.53 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 11.22 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и VTHR
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и VTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -34.61% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -8.91% | -41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -19.36% | -43.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -25.06% | -37.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -34.61% | -28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -2.72% | -41.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -4.03% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | 2.01% | +22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и VTHR
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 4.76% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 10.08% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 12.84% | +32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.94% | 17.39% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 17.86% | +21.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и VTHR
QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.05% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
QLYS and VTHR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (12.44%) compared to VTHR (4.76%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs VTHR's -34.61%.
VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и VTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор