PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 6.92%/yr vs 5.83%/yr for EFAV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%.

QLVE

1 день
-4.20%
1 месяц
2.11%
С начала года
14.49%
6 месяцев
15.03%
1 год
28.25%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.49%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%4.58%

Correlation

The correlation between QLVE and EFAV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.62

The correlation between QLVE and EFAV shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и EFAV

Секторы
QLVE
EFAV

Технологии

37.3%
4.6%

Финансовые услуги

15.9%
19.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.0%

Промышленность

6.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
11.9%

Здравоохранение

4.6%
12.0%

Энергетика

4.4%
8.3%

Коммунальные услуги

4.4%
8.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Недвижимость

0.1%
3.0%

Технологии

QLVE
37.3%
EFAV
4.6%

Финансовые услуги

QLVE
15.9%
EFAV
19.4%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.7%
EFAV
9.6%

Потребительский циклический сектор

QLVE
6.7%
EFAV
5.0%

Промышленность

QLVE
6.3%
EFAV
15.9%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.2%
EFAV
11.9%

Здравоохранение

QLVE
4.6%
EFAV
12.0%

Энергетика

QLVE
4.4%
EFAV
8.3%

Коммунальные услуги

QLVE
4.4%
EFAV
8.8%

Сырьевые материалы

QLVE
3.4%
EFAV
1.5%

Недвижимость

QLVE
0.1%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с SCHYQLVE с SCHE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

QLVE vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.81

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.19

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.28

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

3.26

+6.11

QLVE vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и EFAV

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-27.56%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.66%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-8.75%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-27.46%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.66%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-4.77%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.61%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и EFAV

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

3.10%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

8.53%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

10.57%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

11.82%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

13.06%

+2.98%

Сравнение комиссий QLVE и EFAV

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и EFAV

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.64%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and EFAV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (9.49%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, QLVE leads with 6.92% vs 5.83% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 6.92% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.64% for QLVE.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.20% for EFAV.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор