Сравнение QLVE с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
QLVE и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVE и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 1.31% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.98% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
QLVE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVE и EFAV
QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
QLVE vs. EFAV — Ранг доходности на риск
QLVE
EFAV
Сравнение QLVE c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVE | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.38 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.06 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 11.18 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между QLVE и EFAV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и EFAV
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.82% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок QLVE и EFAV
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -27.56% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -7.14% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -27.46% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -3.12% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -4.78% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.95% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и EFAV
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 4.83% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 7.57% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 12.22% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 11.74% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.21% | +2.41% |