PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. QLVE is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.78%/yr vs 9.26%/yr for VFQY. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 15.93%.

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам QLVE и VFQY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%8.23%

Correlation

The correlation between QLVE and VFQY is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.62

The correlation between QLVE and VFQY shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и VFQY

Секторы
QLVE
VFQY

Технологии

35.7%
25.8%

Финансовые услуги

14.3%
18.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.8%

Энергетика

6.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
13.3%

Здравоохранение

4.8%
8.9%

Промышленность

3.3%
16.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

QLVE
35.7%
VFQY
25.8%

Финансовые услуги

QLVE
14.3%
VFQY
18.9%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.0%
VFQY
2.8%

Энергетика

QLVE
6.3%
VFQY
2.2%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.3%
VFQY
9.2%

Потребительский циклический сектор

QLVE
4.9%
VFQY
13.3%

Здравоохранение

QLVE
4.8%
VFQY
8.9%

Промышленность

QLVE
3.3%
VFQY
16.8%

Коммунальные услуги

QLVE
2.7%
VFQY

-

Сырьевые материалы

QLVE
1.9%
VFQY
2.2%

Недвижимость

QLVE
0.7%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWO
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

QLVE vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVE c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.78

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.58

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.61

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

9.87

-3.07

QLVE vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VFQY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и VFQY

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-37.41%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.12%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-20.67%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-25.93%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.21%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.56%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.41%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и VFQY

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.45%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.53%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

13.37%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

18.30%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

20.73%

-4.59%

Сравнение комиссий QLVE и VFQY

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и VFQY

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and VFQY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.11%) compared to VFQY (3.45%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFQY leads with 9.26% vs 7.78% for QLVE. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 9.26% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.02% for VFQY.

They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор