Сравнение QLVE с TDTF
QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 6.90%/yr vs 1.35%/yr for TDTF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.09%.
QLVE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.56%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам QLVE и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 11.55% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.77% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.09% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 1.55% |
Correlation
The correlation between QLVE and TDTF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLVE vs. TDTF — Ранг доходности на риск
QLVE
TDTF
Сравнение QLVE c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLVE | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.02 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.56 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLVE и TDTF
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLVE | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -12.02% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -1.58% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -3.67% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -12.02% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.99% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -2.89% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.57% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и TDTF
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLVE | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 1.23% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 2.27% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 3.16% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 5.68% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 5.07% | +11.03% |
Сравнение комиссий QLVE и TDTF
QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и TDTF
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TDTF в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.71% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.36% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QLVE and TDTF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLVE has higher volatility (7.45%) compared to TDTF (1.23%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs TDTF's -12.02%.
On 5-year performance, QLVE leads with 6.90% vs 1.35% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 6.90% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.
TDTF has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.71% for QLVE.
QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.18% for TDTF.
QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLVE и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор