PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с TAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLVE is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 6.83%/yr vs -8.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.

QLVE

1 день
0.17%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.11%
1 год
26.17%
3 года*
17.20%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-7.80%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.69%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.23%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.06%

Correlation

The correlation between QLVE and TAIL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

-0.46

The correlation between QLVE and TAIL shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и TAIL

Секторы
QLVE
TAIL

Технологии

37.3%
39.0%

Финансовые услуги

15.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.9%

Промышленность

6.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.5%

Здравоохранение

4.6%
8.3%

Энергетика

4.4%
3.1%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QLVE
37.3%
TAIL
39.0%

Финансовые услуги

QLVE
15.9%
TAIL
11.1%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.7%
TAIL
10.6%

Потребительский циклический сектор

QLVE
6.7%
TAIL
9.9%

Промышленность

QLVE
6.3%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.2%
TAIL
4.5%

Здравоохранение

QLVE
4.6%
TAIL
8.3%

Энергетика

QLVE
4.4%
TAIL
3.1%

Коммунальные услуги

QLVE
4.4%
TAIL
2.1%

Сырьевые материалы

QLVE
3.4%
TAIL
1.7%

Недвижимость

QLVE
0.1%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с SCHYQLVE с SCHE
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

QLVE vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVETAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.93

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-1.32

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.85

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.71

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

-1.58

+10.23

QLVE vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и TAIL

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVETAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-52.36%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.10%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-20.78%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-38.44%

+14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-51.07%

+46.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-29.24%

+20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.95%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и TAIL

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVETAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

1.91%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

6.59%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

8.48%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.90%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

14.91%

+1.13%

Сравнение комиссий QLVE и TAIL

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и TAIL

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TAIL в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.64%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and TAIL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (9.47%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, QLVE leads with 6.83% vs -8.10% for TAIL. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 6.83% return vs -8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.64% for QLVE.

They also come from different issuers: Northern Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.59% for TAIL.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор