PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both Quality Factor funds - QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.78%/yr vs 12.99%/yr for SPHQ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам QLVE и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%8.89%

Correlation

The correlation between QLVE and SPHQ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.65

The correlation between QLVE and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и SPHQ

Секторы
QLVE
SPHQ

Технологии

35.7%
41.2%

Финансовые услуги

14.3%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
6.4%

Энергетика

6.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.3%

Здравоохранение

4.8%
3.2%

Промышленность

3.3%
17.7%

Коммунальные услуги

2.7%
4.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

QLVE
35.7%
SPHQ
41.2%

Финансовые услуги

QLVE
14.3%
SPHQ
15.2%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.0%
SPHQ
6.4%

Энергетика

QLVE
6.3%
SPHQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.3%
SPHQ
7.5%

Потребительский циклический сектор

QLVE
4.9%
SPHQ
5.3%

Здравоохранение

QLVE
4.8%
SPHQ
3.2%

Промышленность

QLVE
3.3%
SPHQ
17.7%

Коммунальные услуги

QLVE
2.7%
SPHQ
4.5%

Сырьевые материалы

QLVE
1.9%
SPHQ
2.5%

Недвижимость

QLVE
0.7%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QLVE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVESPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.62

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.34

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.65

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

9.29

-2.49

QLVE vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и SPHQ

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVESPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-57.83%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.90%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-16.57%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-25.04%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.83%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-10.64%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.54%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и SPHQ

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVESPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.91%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

12.48%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

14.61%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.77%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.99%

-1.85%

Сравнение комиссий QLVE и SPHQ

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и SPHQ

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and SPHQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.11%) compared to SPHQ (4.91%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 12.99% vs 7.78% for QLVE. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 12.99% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.08% for SPHQ.

QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор