Сравнение QLVE с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
QLVE и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QLVE и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVE и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 1.31% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 24.91% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 8.34%.
QLVE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVE и SIXH
QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
QLVE vs. SIXH — Ранг доходности на риск
QLVE
SIXH
Сравнение QLVE c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVE | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.19 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 5.06 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVE | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.10 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между QLVE и SIXH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и SIXH
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SIXH в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.82% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLVE и SIXH
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVE | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -11.68% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.32% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -11.68% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -1.38% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -1.84% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.01% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и SIXH
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVE | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.09% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 5.63% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 10.96% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 10.33% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 10.17% | +5.45% |