PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с SIXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLVE is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.19%/yr vs 9.01%/yr for SIXH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 7.46%.

QLVE

1 день
-1.09%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.50%
1 год
32.36%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.25%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.96%
1 год
11.52%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		16.77%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%24.91%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.46%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between QLVE and SIXH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.30

Over the past year, the correlation between QLVE and SIXH has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLVE и SIXH

Секторы
QLVE
SIXH

Технологии

59.6%
20.2%

Финансовые услуги

38.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

18.4%
13.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
23.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.8%

Здравоохранение

7.6%
12.6%

Энергетика

7.2%
0.1%

Промышленность

7.1%
7.8%

Сырьевые материалы

5.5%
0.1%

Коммунальные услуги

5.4%
5.0%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

QLVE
59.6%
SIXH
20.2%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
SIXH
9.7%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
SIXH
13.3%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
SIXH
23.2%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
SIXH
6.8%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
SIXH
12.6%

Энергетика

QLVE
7.2%
SIXH
0.1%

Промышленность

QLVE
7.1%
SIXH
7.8%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
SIXH
0.1%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
SIXH
5.0%

Недвижимость

QLVE
0.1%
SIXH
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

QLVE vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVESIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.53

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.37

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.65

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

6.77

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXH равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVESIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.53

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QLVE и SIXH

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVESIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-11.68%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-4.36%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-9.10%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-11.68%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.18%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-1.85%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.71%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и SIXH

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVESIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.31%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

6.02%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

7.60%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

10.37%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

10.14%

+5.65%

Сравнение комиссий QLVE и SIXH

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и SIXH

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SIXH в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.44%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.89%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and SIXH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.81%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 9.01% vs 7.19% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.01% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

QLVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.89% for SIXH.

They also come from different issuers: Northern Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.87% for SIXH.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор