PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с QUAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.78%/yr vs 11.42%/yr for QUAL. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 13.64%.

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QLVE и QUAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%8.61%

Correlation

The correlation between QLVE and QUAL is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.65

The correlation between QLVE and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и QUAL

Секторы
QLVE
QUAL

Технологии

35.7%
40.2%

Финансовые услуги

14.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.3%

Энергетика

6.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.0%

Здравоохранение

4.8%
9.2%

Промышленность

3.3%
7.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Технологии

QLVE
35.7%
QUAL
40.2%

Финансовые услуги

QLVE
14.3%
QUAL
10.9%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.0%
QUAL
10.3%

Энергетика

QLVE
6.3%
QUAL
2.9%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.3%
QUAL
4.3%

Потребительский циклический сектор

QLVE
4.9%
QUAL
9.0%

Здравоохранение

QLVE
4.8%
QUAL
9.2%

Промышленность

QLVE
3.3%
QUAL
7.4%

Коммунальные услуги

QLVE
2.7%
QUAL
2.1%

Сырьевые материалы

QLVE
1.9%
QUAL
1.9%

Недвижимость

QLVE
0.7%
QUAL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWO
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

QLVE vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVE c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.92

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.71

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.60

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

11.67

-4.87

QLVE vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и QUAL

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-34.06%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.03%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-18.00%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-28.23%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-4.06%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.01%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и QUAL

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.30%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.69%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

12.27%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.40%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.10%

-1.96%

Сравнение комиссий QLVE и QUAL

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и QUAL

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QUAL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and QUAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.11%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, QUAL leads with 11.42% vs 7.78% for QLVE. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.42% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.84% for QUAL.

QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор