PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с QLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds from Northern Trust - QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index while QLV tracks the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.43%/yr vs 10.73%/yr for QLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 5.48%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between QLVE and QLV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.56

The correlation between QLVE and QLV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и QLV

Секторы
QLVE
QLV

Технологии

59.6%
28.6%

Финансовые услуги

38.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

18.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.8%

Здравоохранение

7.6%
12.7%

Энергетика

7.2%
5.8%

Промышленность

7.1%
6.3%

Сырьевые материалы

5.5%
2.4%

Коммунальные услуги

5.4%
6.5%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

QLVE
59.6%
QLV
28.6%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
QLV
12.3%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
QLV
8.4%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
QLV
8.5%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
QLV
6.8%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
QLV
12.7%

Энергетика

QLVE
7.2%
QLV
5.8%

Промышленность

QLVE
7.1%
QLV
6.3%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
QLV
2.4%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
QLV
6.5%

Недвижимость

QLVE
0.1%
QLV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV

Доходность на риск

QLVE vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.85

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.68

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.28

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

9.69

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.85

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QLVE и QLV

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-33.71%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.19%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-12.05%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-17.93%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.81%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.00%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.45%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и QLV

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

1.61%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

5.34%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

7.65%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

12.64%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.57%

-0.78%

Сравнение комиссий QLVE и QLV

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и QLV

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности QLV в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and QLV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 7.43% for QLVE. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.52% for QLV.

QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.22% for QLV.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор