PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с GQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Quality Factor funds. QLVE is passively managed, while GQI is actively managed. Over the past year, QLVE returned 24.06% vs 22.52% for GQI. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у GQI с доходностью 11.57%.

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

Сравнение доходности по годам QLVE и GQI

2026 (YTD)202520242023
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%3.57%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%

Correlation

The correlation between QLVE and GQI is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between QLVE and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и GQI

Секторы
QLVE
GQI

Технологии

35.7%
37.9%

Финансовые услуги

14.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.3%

Энергетика

6.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
11.0%

Здравоохранение

4.8%
10.9%

Промышленность

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Технологии

QLVE
35.7%
GQI
37.9%

Финансовые услуги

QLVE
14.3%
GQI
9.9%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.0%
GQI
10.3%

Энергетика

QLVE
6.3%
GQI
3.9%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.3%
GQI
6.1%

Потребительский циклический сектор

QLVE
4.9%
GQI
11.0%

Здравоохранение

QLVE
4.8%
GQI
10.9%

Промышленность

QLVE
3.3%
GQI
8.3%

Коммунальные услуги

QLVE
2.7%
GQI
0.6%

Сырьевые материалы

QLVE
1.9%
GQI
0.7%

Недвижимость

QLVE
0.7%
GQI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWO
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR

Доходность на риск

QLVE vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVE c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.31

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.23

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.25

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

16.88

-10.08

QLVE vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GQI равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и GQI

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-16.56%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.96%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.37%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-1.61%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.34%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и GQI

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.77%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

7.71%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

9.82%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.00%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

13.00%

+3.14%

Сравнение комиссий QLVE и GQI

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и GQI

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности GQI в 8.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and GQI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.11%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, QLVE leads with 24.06% vs 22.52% for GQI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLVE has performed better with a 24.06% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 2.65% for QLVE.

They also come from different issuers: Northern Trust and Natixis. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор