PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с EINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 6.83%/yr vs 20.83%/yr for EINC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.85%.

QLVE

1 день
0.17%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.11%
1 год
26.17%
3 года*
17.20%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.35%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.98%
1 год
27.43%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.83%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и EINC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.69%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.85%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%-4.99%

Correlation

The correlation between QLVE and EINC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.33

The correlation between QLVE and EINC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и EINC

Секторы
QLVE
EINC

Технологии

37.3%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Промышленность

6.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Энергетика

4.4%
99.4%

Коммунальные услуги

4.4%
0.6%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLVE
37.3%
EINC

-

Финансовые услуги

QLVE
15.9%
EINC

-

Коммуникационные услуги

QLVE
10.7%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

QLVE
6.7%
EINC

-

Промышленность

QLVE
6.3%
EINC
2.5%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.2%
EINC

-

Здравоохранение

QLVE
4.6%
EINC

-

Энергетика

QLVE
4.4%
EINC
99.4%

Коммунальные услуги

QLVE
4.4%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

QLVE
3.4%
EINC

-

Недвижимость

QLVE
0.1%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с SCHYQLVE с SCHE
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

QLVE vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.83

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.48

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.49

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

8.81

-0.16

QLVE vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и EINC

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-87.55%

+57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-7.89%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-16.01%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-19.87%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.35%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-44.14%

+35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.12%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и EINC

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.28%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

11.93%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.11%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

19.55%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

25.43%

-9.39%

Сравнение комиссий QLVE и EINC

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и EINC

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.64%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and EINC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (9.47%) compared to EINC (6.28%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 20.83% vs 6.83% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 20.83% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.64% for QLVE.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while EINC is Energy Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор