Сравнение QLVE с EINC
QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.78%/yr vs 22.23%/yr for EINC. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.
QLVE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.84%
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $10.78K | $10.46K | $21.22K |
Сравнение доходности по годам QLVE и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 14.41% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.77% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | -4.99% |
Correlation
The correlation between QLVE and EINC is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between QLVE and EINC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QLVE и EINC
Секторы
QLVE
EINC
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
QLVE
EINC
-
Финансовые услуги
QLVE
EINC
-
Коммуникационные услуги
QLVE
EINC
-
Энергетика
QLVE
EINC
Потребительский защитный сектор
QLVE
EINC
-
Потребительский циклический сектор
QLVE
EINC
-
Здравоохранение
QLVE
EINC
-
Промышленность
QLVE
EINC
Коммунальные услуги
QLVE
EINC
Сырьевые материалы
QLVE
EINC
-
Недвижимость
QLVE
EINC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLVE vs. EINC — Ранг доходности на риск
QLVE
EINC
Сравнение QLVE c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLVE | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.42 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 8.30 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLVE и EINC
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLVE | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -87.55% | +57.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -7.89% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -16.01% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -19.87% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -5.54% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -43.81% | +35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.24% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и EINC
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLVE | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.14% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 12.44% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 15.55% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 19.51% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 25.33% | -9.19% |
Сравнение комиссий QLVE и EINC
QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EINC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и EINC
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности EINC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.65% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLVE and EINC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLVE has higher volatility (6.11%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs EINC's -87.55%.
On 5-year performance, EINC leads with 22.23% vs 7.78% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EINC has performed better with a 22.23% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.65% for QLVE.
QLVE is categorized as Quality Factor, while EINC is Energy Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.46% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLVE и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор