PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с XSHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - QLV tracks the Northern Trust Quality Low Volatility Index while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 9.91%/yr vs -4.40%/yr for XSHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLV charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности QLV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 10.92%.

QLV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.13%
6 месяцев
3.11%
1 год
12.24%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

XSHD

1 день
1.54%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.15%
1 год
8.35%
3 года*
3.02%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и XSHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		4.13%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		10.92%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%6.35%

Correlation

The correlation between QLV and XSHD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.63

The correlation between QLV and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLV и XSHD

Секторы
QLV
XSHD

Технологии

31.1%

-

Здравоохранение

13.0%
2.5%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.0%

Коммунальные услуги

6.1%
10.8%

Промышленность

6.1%
10.5%

Энергетика

5.2%
7.1%

Сырьевые материалы

2.3%
5.6%

Недвижимость

1.7%
45.6%

Технологии

QLV
31.1%
XSHD

-

Здравоохранение

QLV
13.0%
XSHD
2.5%

Финансовые услуги

QLV
11.8%
XSHD
0.1%

Коммуникационные услуги

QLV
8.2%
XSHD
2.0%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.1%
XSHD
8.9%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.4%
XSHD
7.0%

Коммунальные услуги

QLV
6.1%
XSHD
10.8%

Промышленность

QLV
6.1%
XSHD
10.5%

Энергетика

QLV
5.2%
XSHD
7.1%

Сырьевые материалы

QLV
2.3%
XSHD
5.6%

Недвижимость

QLV
1.7%
XSHD
45.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGVQLV с DEUS
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYDXSHD с SPYXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

QLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.56

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.92

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

0.80

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

2.15

+6.09

QLV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLV и XSHD

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-49.53%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-10.51%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-20.77%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-34.70%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-22.75%

+20.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-16.40%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.89%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и XSHD

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.97%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.16%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

9.98%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

14.92%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

18.85%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

22.20%

-5.69%

Сравнение комиссий QLV и XSHD

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и XSHD

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XSHD в 5.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.14%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

QLV and XSHD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.16%) compared to QLV (1.97%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, QLV leads with 9.91% vs -4.40% for XSHD. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 9.91% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 1.60% for QLV.

QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.30% for XSHD.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор