PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с TDTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 2.85%/yr for TDTT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QLV charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.

Доходность

Сравнение доходности QLV и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 1.81%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

TDTT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.65%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и TDTT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.81%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%1.44%

Correlation

The correlation between QLV and TDTT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between QLV and TDTT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Доходность на риск

QLV vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVTDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.54

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.20

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.17

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

16.59

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок QLV и TDTT

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и TDTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-6.97%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-0.90%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-1.53%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-6.97%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.14%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.60%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.28%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и TDTT

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.46%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

1.21%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

1.85%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

3.67%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

3.38%

+13.19%

Сравнение комиссий QLV и TDTT

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и TDTT

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TDTT в 4.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.54%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Часто задаваемые вопросы

QLV and TDTT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLV has higher volatility (1.61%) compared to TDTT (0.46%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs TDTT's -6.97%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 2.85% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

TDTT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.52% for QLV.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while TDTT is Inflation-Protected Bonds. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.18% for TDTT.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и TDTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор