PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLV с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

QLV и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLV и IDLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		0.29%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%.

QLV

1 день
0.19%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.78%
1 год
11.23%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с XRLVQLV с IUSQLV с USMVQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с ^GSPC
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий QLV и IDLV

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

QLV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.58

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.20

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.45

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

9.22

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.58

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между QLV и IDLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и IDLV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок QLV и IDLV

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-34.65%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.26%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-22.52%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.05%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.97%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.19%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и IDLV

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.21%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

7.12%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.50%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

11.73%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

13.38%

+3.36%