Сравнение QLV с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
QLV и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и HYGV
QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
QLV vs. HYGV — Ранг доходности на риск
QLV
HYGV
Сравнение QLV c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.57 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 7.57 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QLV и HYGV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и HYGV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и HYGV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -23.47% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -4.54% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -17.12% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.32% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.39% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.94% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и HYGV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.32% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 2.99% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 6.19% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 7.57% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 9.28% | +7.46% |