PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с HUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с HUSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLV is passively managed, while HUSV is actively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 5.52%/yr for HUSV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QLV charges 0.22%/yr vs 0.70%/yr for HUSV.

Доходность

Сравнение доходности QLV и HUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у HUSV с доходностью 0.86%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

HUSV

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.60%
1 год
-1.99%
3 года*
8.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и HUSV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		0.86%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%3.51%

Correlation

The correlation between QLV and HUSV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between QLV and HUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLV и HUSV

Секторы
QLV
HUSV

Технологии

28.6%
23.0%

Здравоохранение

12.7%
7.4%

Финансовые услуги

12.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.9%

Коммунальные услуги

6.5%
12.3%

Промышленность

6.3%
11.1%

Энергетика

5.8%
2.5%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Недвижимость

1.7%
9.8%

Технологии

QLV
28.6%
HUSV
23.0%

Здравоохранение

QLV
12.7%
HUSV
7.4%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
HUSV
15.3%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
HUSV
6.3%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
HUSV
1.4%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
HUSV
7.9%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
HUSV
12.3%

Промышленность

QLV
6.3%
HUSV
11.1%

Энергетика

QLV
5.8%
HUSV
2.5%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
HUSV
3.0%

Недвижимость

QLV
1.7%
HUSV
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD

Доходность на риск

QLV vs. HUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c HUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVHUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.22

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.25

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.29

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

-0.71

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. HUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа HUSV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и HUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVHUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.22

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.46

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок QLV и HUSV

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки HUSV в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и HUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVHUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-35.72%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.78%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-9.35%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-17.00%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.95%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.61%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.80%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и HUSV

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.61%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVHUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.36%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

6.30%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

9.07%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

12.02%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.49%

+2.08%

Сравнение комиссий QLV и HUSV

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HUSV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и HUSV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности HUSV в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLV and HUSV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (2.36%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs HUSV's -35.72%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 5.52% for HUSV. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

QLV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.37% for HUSV.

They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.70% for HUSV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и HUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор