Сравнение QLV с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
QLV и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%.
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и DGP
QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
QLV vs. DGP — Ранг доходности на риск
QLV
DGP
Сравнение QLV c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.84 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.24 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.91 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 11.14 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.84 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QLV и DGP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и DGP
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и DGP
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -75.31% | +41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -36.58% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -51.24% | +33.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -24.38% | +20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -41.24% | +37.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 9.54% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и DGP
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 25.22% | -22.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 48.02% | -42.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 55.31% | -42.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 38.32% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 34.93% | -18.18% |