Сравнение QLV с XRLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV).
QLV и XRLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или XRLV.
Основные характеристики
| QLV | XRLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.73% | 2.80% |
| Дох-ть за 1 год | 13.47% | 1.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 3.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 9.00% | 9.28% |
| Макс. просадка | -33.71% | -38.31% |
| Current Drawdown | -3.71% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между QLV и XRLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLV и XRLV
С начала года, QLV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у XRLV с доходностью 2.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и XRLV
QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XRLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLV c XRLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и XRLV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности XRLV в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.58% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 2.54% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и XRLV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XRLV в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и XRLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и XRLV
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.44%, в то время как у Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.