PortfoliosLab logo
Сравнение QLV с XRLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и XRLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QLV и XRLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.80%
54.84%
QLV
XRLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.77

XRLV:

1.07

Коэф-т Сортино

QLV:

1.14

XRLV:

1.48

Коэф-т Омега

QLV:

1.17

XRLV:

1.21

Коэф-т Кальмара

QLV:

0.86

XRLV:

1.53

Коэф-т Мартина

QLV:

4.01

XRLV:

4.95

Индекс Язвы

QLV:

2.59%

XRLV:

2.79%

Дневная вол-ть

QLV:

13.58%

XRLV:

12.92%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

XRLV:

-38.31%

Текущая просадка

QLV:

-5.39%

XRLV:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у XRLV с доходностью 3.25%.


QLV

С начала года

-1.51%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-3.15%

1 год

10.76%

5 лет

13.30%

10 лет

N/A

XRLV

С начала года

3.25%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

1.67%

1 год

13.70%

5 лет

12.49%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLV и XRLV

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XRLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XRLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRLV: 0.25%
График комиссии QLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLV: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и XRLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

XRLV
Ранг риск-скорректированной доходности XRLV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c XRLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QLV: 0.77
XRLV: 1.07
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLV: 1.14
XRLV: 1.48
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QLV: 1.17
XRLV: 1.21
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QLV: 0.86
XRLV: 1.53
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QLV: 4.01
XRLV: 4.95

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и XRLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
1.07
QLV
XRLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и XRLV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XRLV в 1.93%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.78%1.66%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
1.93%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QLV и XRLV

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XRLV в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и XRLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.39%
-3.95%
QLV
XRLV

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и XRLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
8.62%
QLV
XRLV