PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с XRLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с XRLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QLV charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for XRLV.

Доходность

Сравнение доходности QLV и XRLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и XRLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%5.56%

Correlation

The correlation between QLV and XRLV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between QLV and XRLV has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLV и XRLV

Секторы
QLV
XRLV

Технологии

28.6%
5.6%

Здравоохранение

12.7%
8.4%

Финансовые услуги

12.3%
16.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
15.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.1%

Коммунальные услуги

6.5%
21.5%

Промышленность

6.3%
7.2%

Энергетика

5.8%
1.1%

Сырьевые материалы

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.7%
11.6%

Технологии

QLV
28.6%
XRLV
5.6%

Здравоохранение

QLV
12.7%
XRLV
8.4%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
XRLV
16.3%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
XRLV
15.3%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
XRLV
2.8%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
XRLV
7.1%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
XRLV
21.5%

Промышленность

QLV
6.3%
XRLV
7.2%

Энергетика

QLV
5.8%
XRLV
1.1%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
XRLV
3.1%

Недвижимость

QLV
1.7%
XRLV
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGVQLV с DEUS
Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYGXRLV с BDGS

Доходность на риск

QLV vs. XRLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XRLV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c XRLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVXRLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. XRLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVXRLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

—

—

Просадки

Сравнение просадок QLV и XRLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVXRLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и XRLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVXRLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

—

—

Сравнение комиссий QLV и XRLV

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XRLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и XRLV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что сопоставимо с доходностью XRLV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

QLV and XRLV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

QLV and XRLV have nearly identical dividend yields, around 1.52%.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while XRLV is S&P 500. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.25% for XRLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и XRLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор