PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLV с XRLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLV с XRLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV).

QLV и XRLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или XRLV.

Корреляция

Корреляция между QLV и XRLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QLV и XRLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.81

XRLV:

1.05

Коэф-т Сортино

QLV:

1.32

XRLV:

1.57

Коэф-т Омега

QLV:

1.20

XRLV:

1.22

Коэф-т Кальмара

QLV:

1.01

XRLV:

1.64

Коэф-т Мартина

QLV:

4.47

XRLV:

5.13

Индекс Язвы

QLV:

2.73%

XRLV:

2.87%

Дневная вол-ть

QLV:

13.71%

XRLV:

13.13%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

XRLV:

-38.31%

Текущая просадка

QLV:

-0.93%

XRLV:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у XRLV с доходностью 5.90%.

QLV

С начала года

3.13%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

2.63%

1 год

11.08%

5 лет

14.29%

10 лет

N/A

XRLV

С начала года

5.90%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

2.24%

1 год

13.74%

5 лет

13.17%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLV и XRLV

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XRLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XRLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и XRLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
XRLV
Ранг риск-скорректированной доходности XRLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c XRLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и XRLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и XRLV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XRLV в 1.89%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.70%1.66%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.89%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QLV и XRLV

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XRLV в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и XRLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и XRLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) имеют волатильность 3.81% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...