Сравнение QLTI с VXUS
QLTI (GMO International Quality ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. QLTI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, QLTI returned 6.27% vs 25.31% for VXUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.04%.
QLTI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам QLTI и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.96% | 17.12% | -7.94% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.04% | 32.35% | -4.56% |
Correlation
The correlation between QLTI and VXUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between QLTI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. VXUS — Ранг доходности на риск
QLTI
VXUS
Сравнение QLTI c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.25 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 8.45 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTI и VXUS
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -35.97% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -11.27% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.45% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.17% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.00% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и VXUS
Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.28% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 14.78% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 16.63% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.31% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.99% | -0.43% |
Сравнение комиссий QLTI и VXUS
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и VXUS
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VXUS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.61% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.60% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and VXUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (5.28%) compared to QLTI (3.60%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs VXUS's -35.97%.
On 1-year performance, VXUS leads with 25.31% vs 6.27% for QLTI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 25.31% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
VXUS has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.61% for QLTI.
QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор