PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

QLTI и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и VXUS

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%.

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с CILQLTI с VIDIQLTI с FDT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий QLTI и VXUS

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

QLTI
GMO International Quality ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

QLTI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.64

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.26

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.42

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

9.37

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.64

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.35

-0.30

Корреляция

Корреляция между QLTI и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и VXUS

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и VXUS

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-35.97%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.27%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-8.33%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.29%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.91%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и VXUS

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.67%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.31%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.50%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

17.19%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.82%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.09%

-0.86%