PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с CIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

QLTI и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и CIL

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с VIDIQLTI с FDTQLTI с SPDW
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с PPIECIL с ECHCIL с ACWX

Сравнение комиссий QLTI и CIL

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

QLTI
GMO International Quality ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

QLTI vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTICILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.29

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.15

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.32

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

15.10

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTICILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.29

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.44

-0.40

Корреляция

Корреляция между QLTI и CIL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и CIL

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и CIL

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTICILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-36.27%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-9.66%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-0.58%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-6.66%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.73%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и CIL

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTICILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.00%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

5.76%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

13.30%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.67%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.32%

-1.09%