PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTI с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTI (GMO International Quality ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. QLTI is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past year, QLTI returned 3.61% vs 17.37% for CIL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности QLTI и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

QLTI

1 день
-0.57%
1 месяц
2.60%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTI и CIL

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-1.50%17.12%-8.17%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%-4.74%

Correlation

The correlation between QLTI and CIL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between QLTI and CIL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с GMOVQLTI с QLTYQLTI с DWXQLTI с KEMXQLTI с VIDIQLTI с BCHI
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с IMTM

Доходность на риск

QLTI vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTICILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.24

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.22

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.95

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

16.75

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTICILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.24

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QLTI и CIL

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTICILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-36.27%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-4.60%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-0.58%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-6.56%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.07%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и CIL

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTICILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.00%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

4.23%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

8.19%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.49%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

17.17%

-0.48%

Сравнение комиссий QLTI и CIL

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и CIL

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.53%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTI and CIL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTI has higher volatility (4.91%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs CIL's -36.27%.

On 1-year performance, CIL leads with 17.37% vs 3.61% for QLTI. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CIL has performed better with a 17.37% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.

CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.53% for QLTI.

They also come from different issuers: GMO and Crestview. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTI и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор