PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLTI с BCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLTI и BCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 35.52%.


QLTI

1 день
-0.57%
1 месяц
2.60%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BCHI

1 день
-1.39%
1 месяц
10.98%
С начала года
35.52%
6 месяцев
38.06%
1 год
63.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTI и BCHI


2026 (YTD)2025
QLTI
GMO International Quality ETF
-1.50%9.63%
BCHI
GMO Beyond China ETF
35.52%25.80%

Correlation

The correlation between QLTI and BCHI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.63

The correlation between QLTI and BCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO International Quality ETF

GMO Beyond China ETF

Доходность на риск

QLTI vs. BCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BCHI
Ранг доходности на риск BCHI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c BCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLTIBCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.52

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

18.24

-17.48

QLTI vs. BCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BCHI равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и BCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLTIBCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.22

-2.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.48

-2.26

Просадки

Сравнение просадок QLTI и BCHI

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, примерно равная максимальной просадке BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и BCHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLTIBCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-14.33%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-14.14%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-1.39%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.19%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.50%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и BCHI

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 4.91%, в то время как у GMO Beyond China ETF (BCHI) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLTIBCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.74%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

17.72%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.87%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

20.60%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.60%

-3.91%

Сравнение комиссий QLTI и BCHI

QLTI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и BCHI

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BCHI в 2.71%


ПозицияTTM20252024
BCHI
GMO Beyond China ETF
2.71%3.67%0.00%
QLTI
GMO International Quality ETF
0.53%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы


QLTI and BCHI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHI has higher volatility (9.74%) compared to QLTI (4.91%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs BCHI's -14.33%.

On 1-year performance, BCHI leads with 63.65% vs 3.61% for QLTI. On fees, QLTI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 63.65% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.

BCHI has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.53% for QLTI.

QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BCHI is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.65% for BCHI.

BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTI и BCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор