- CUSIP
- 90139K308
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 28 окт. 2024 г.
- Категория
- Quality Factor, Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $285M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 28K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $762.84K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QLTI
GMO International Quality ETF (QLTI) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции QLTI — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GMO International Quality ETF (QLTI) показал доход в 4.98% с начала года и 14.70% за последние 12 месяцев.
GMO International Quality ETF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QLTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QLTI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 3.24% | -10.97% | 4.51% | 1.53% | 2.10% | 0.16% | 3.05% | 4.98% | ||||
| 2025 | 5.80% | 0.74% | -3.19% | 4.08% | 4.01% | 0.85% | -4.99% | 3.46% | 1.49% | 1.25% | 0.32% | 2.62% | 17.12% |
| 2024 | -2.25% | -2.30% | -3.61% | -7.94% |
Метрики бенчмарка
GMO International Quality ETF has an annualized alpha of -3.49%, beta of 0.68, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2024.
- This ETF participated in 43.15% of S&P 500 Index downside but only 37.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.49%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 37.01%
- Участие в снижении
- 43.15%
Комиссия
Комиссия QLTI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QLTI имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO International Quality ETF (QLTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.50 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 10.58 | -7.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO International Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.52% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO International Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO International Quality ETF показал максимальную просадку в 14.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка GMO International Quality ETF составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.82%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 11d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.72%март 2026 г. | 1mo | — | 5mo 12dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-8.57%янв. 2025 г. | 2mo 16d | 1mo 20d | 4mo 6dокт. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-6.96%нояб. 2025 г. | 1mo | 1mo 6d | 2mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-6.52%авг. 2025 г. | 21d | 2mo 2d | 2mo 23dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QLTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -56.78% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -9.10% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.17% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.69% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.14% | +2.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QLTI
Добавьте GMO International Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QLTI