- CUSIP
- 90139K308
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 28 окт. 2024 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $283M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QLTI
GMO International Quality ETF (QLTI) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции QLTI — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO International Quality ETF (QLTI) показал доход в -1.50% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев.
GMO International Quality ETF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QLTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QLTI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 3.24% | -10.97% | 4.51% | 1.53% | -1.13% | -1.50% | ||||||
| 2025 | 5.80% | 0.74% | -3.19% | 4.08% | 4.01% | 0.85% | -4.99% | 3.46% | 1.49% | 1.25% | 0.32% | 2.62% | 17.12% |
| 2024 | -2.49% | -2.30% | -3.61% | -8.17% |
Метрики бенчмарка
GMO International Quality ETF has an annualized alpha of -6.85%, beta of 0.68, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2024.
- This ETF participated in 63.43% of S&P 500 Index downside but only 33.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.85%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 33.36%
- Участие в снижении
- 63.43%
Комиссия
Комиссия QLTI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QLTI имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO International Quality ETF (QLTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QLTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.93 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 13.52 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO International Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.52% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO International Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO International Quality ETF показал максимальную просадку в 14.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка GMO International Quality ETF составляет 6.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.82%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 11d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.72%март 2026 г. | 1mo | — | 3mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -8.57%янв. 2025 г. | 2mo 16d | 1mo 20d | 4mo 6dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.96%нояб. 2025 г. | 1mo | 1mo 6d | 2mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.52%авг. 2025 г. | 21d | 2mo 2d | 2mo 23dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| QLTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -56.78% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -9.10% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.74% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -10.72% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 1.97% | +2.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QLTI
Добавьте GMO International Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QLTI