PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с GMOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO International Value ETF (GMOI).

QLTI и GMOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и GMOI

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 9.05%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

GMO International Value ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с KEMXQLTI с DWXQLTI с IPOSQLTI с VIDIQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VXUS
Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с JIVE

Сравнение комиссий QLTI и GMOI

И QLTI, и GMOI имеют комиссию равную 0.60%.

QLTI
GMO International Quality ETF
GMOI
GMO International Value ETF

Доходность на риск

QLTI vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIGMOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.50

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.30

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.58

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

17.00

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GMOI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.50

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.18

-2.09

Корреляция

Корреляция между QLTI и GMOI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и GMOI

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GMOI в 2.51%

TTM20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и GMOI

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, примерно равная максимальной просадке GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и GMOI.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-14.67%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.51%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-3.68%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.75%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.42%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и GMOI

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.81%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.77%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.55%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.77%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.77%

+0.46%