Сравнение QLTI с GMOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO U.S. Value ETF (GMOV).
QLTI и GMOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTI и GMOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTI и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -5.05% | 17.12% | -8.17% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.77% | 14.81% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у GMOV с доходностью 2.77%.
QLTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTI и GMOV
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GMOV в 0.50%.
Доходность на риск
QLTI vs. GMOV — Ранг доходности на риск
QLTI
GMOV
Сравнение QLTI c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.09 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.61 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 6.04 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.09 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.74 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между QLTI и GMOV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и GMOV
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GMOV в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.54% | 0.52% | 0.19% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.17% | 1.98% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и GMOV
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки GMOV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и GMOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTI | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -16.71% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.18% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -4.38% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.08% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.82% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и GMOV
GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GMO U.S. Value ETF (GMOV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTI | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.27% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 8.08% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 16.07% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.49% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.49% | +0.74% |