PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с QLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).

QLTI и QLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и QLTY

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-4.70%21.26%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у QLTY с доходностью -4.70%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTY

1 день
1.13%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
0.36%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Сравнение комиссий QLTI и QLTY

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QLTY в 0.50%.

QLTI
GMO International Quality ETF
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTI vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIQLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.03

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.61

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.54

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

5.84

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа QLTY равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.22

-1.12

Корреляция

Корреляция между QLTI и QLTY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и QLTY

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QLTY в 0.80%

TTM202520242023
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.80%0.73%0.79%0.15%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и QLTY

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и QLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-17.00%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.71%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-8.25%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.10%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.08%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и QLTY

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.40%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.78%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.78%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.82%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.82%

+1.41%