PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

QLTI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и VEA

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с DWXQLTI с IPOSQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий QLTI и VEA

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

QLTI
GMO International Quality ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

QLTI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.81

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.46

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.77

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

10.77

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.81

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.22

-0.13

Корреляция

Корреляция между QLTI и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и VEA

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и VEA

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-60.68%

+45.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.63%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-7.20%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-13.39%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.99%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и VEA

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.24%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.92%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.68%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.67%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.30%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.26%

-1.03%