PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

QLTI и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и RODM

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с DWXQLTI с IPOSQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий QLTI и RODM

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

QLTI
GMO International Quality ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

QLTI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.41

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.15

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.48

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

16.44

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.41

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.50

-0.41

Корреляция

Корреляция между QLTI и RODM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и RODM

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и RODM

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-35.98%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-9.40%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-3.14%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.46%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.99%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и RODM

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.20%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

7.95%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

13.39%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.42%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.21%

+1.02%