Сравнение QLTI с HDMV

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QLTI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HDMV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QLTI и HDMV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и HDMV.

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.