Сравнение QLTI с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
QLTI и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTI и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTI и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -5.05% | 17.12% | -8.17% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
QLTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTI и EIS
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
QLTI vs. EIS — Ранг доходности на риск
QLTI
EIS
Сравнение QLTI c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.53 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.40 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 5.00 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 18.63 | -16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.53 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между QLTI и EIS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и EIS
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.54% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и EIS
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -51.94% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.40% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -5.82% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -14.02% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.33% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и EIS
Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.24%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 9.63% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 15.80% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 23.66% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 21.61% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 20.95% | -4.72% |