Сравнение QLTI с DBC
QLTI (GMO International Quality ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. QLTI is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, QLTI returned 6.03% vs 25.15% for DBC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 21.29%.
QLTI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам QLTI и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -0.68% | 17.12% | -7.94% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 21.29% | 8.10% | 1.45% |
Correlation
The correlation between QLTI and DBC is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between QLTI and DBC shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. DBC — Ранг доходности на риск
QLTI
DBC
Сравнение QLTI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.75 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 7.61 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTI и DBC
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -76.36% | +61.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -14.42% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -29.84% | +23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -46.17% | +42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.33% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и DBC
GMO International Quality ETF (QLTI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 4.63% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 16.19% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.75% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.21% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.80% | -1.07% |
Сравнение комиссий QLTI и DBC
QLTI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и DBC
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DBC в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.74% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and DBC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (4.63%) compared to QLTI (4.63%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 25.15% vs 6.03% for QLTI. On fees, QLTI is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 25.15% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.52% for QLTI.
QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор