PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с WTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и WTLS

2026 (YTD)
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-0.75%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%

Доходность по периодам

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с VMNIXWTLS с CRIHXWTLS с PUTW

Сравнение комиссий QLENX и WTLS

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

QLENX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.61

+1.82

Корреляция

Корреляция между QLENX и WTLS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и WTLS

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и WTLS

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-8.94%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-6.01%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-2.84%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

19.88%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

19.88%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

19.88%

-9.33%