PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с VMNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.31%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		6.12%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 4.06% соответственно.

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%

VMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
3.02%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.09%
3 года*
11.80%
5 лет*
12.53%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий QLENX и VMNIX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

QLENX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.20

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.25

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

3.37

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

9.61

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

1.75

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.31

+0.89

Корреляция

Корреляция между QLENX и VMNIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и VMNIX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VMNIX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.37%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и VMNIX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-27.90%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-4.95%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-6.69%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-24.95%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.82%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.73%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и VMNIX

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.54%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

5.73%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

7.59%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

7.19%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

6.35%

+4.20%