Сравнение QLENX с CLOA
QLENX (AQR Long-Short Equity N) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both funds - QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, QLENX returned 27.39%/yr vs 6.74%/yr for CLOA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QLENX charges 5.18%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности QLENX и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLENX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 2.06%.
QLENX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.63%
- 10 лет*
- 11.73%
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLENX и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | 0.29% | 34.07% | 30.18% | 22.30% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Correlation
The correlation between QLENX and CLOA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLENX vs. CLOA — Ранг доходности на риск
QLENX
CLOA
Сравнение QLENX c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLENX | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.34 | -1.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 30.02 | -27.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 150.47 | -142.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLENX | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 7.45 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 5.22 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок QLENX и CLOA
Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLENX | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -1.34% | -37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -0.18% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -1.13% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -0.05% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.04% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и CLOA
AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLENX | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.15% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 0.48% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 0.71% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 1.32% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 1.32% | +9.27% |
Сравнение комиссий QLENX и CLOA
QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и CLOA
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CLOA в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.63% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
QLENX and CLOA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLENX has higher volatility (2.21%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, QLENX dropped -38.50% vs CLOA's -1.34%.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLENX и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор