PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLENX с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с CLOA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLENX или CLOA.

Корреляция

Корреляция между QLENX и CLOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности QLENX и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.84%
17.48%
QLENX
CLOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.38

CLOA:

3.48

Коэф-т Сортино

QLENX:

3.02

CLOA:

4.65

Коэф-т Омега

QLENX:

1.47

CLOA:

2.24

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.24

CLOA:

5.19

Коэф-т Мартина

QLENX:

14.51

CLOA:

33.72

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

CLOA:

0.17%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.69%

CLOA:

1.69%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

QLENX:

-0.47%

CLOA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 1.07%.

QLENX

С начала года

9.81%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

17.33%

1 год

22.59%

5 лет

22.44%

10 лет

11.21%

CLOA

С начала года

1.07%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLENX и CLOA

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLENX: 2.38
CLOA: 3.48
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLENX: 3.02
CLOA: 4.65
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLENX: 1.47
CLOA: 2.24
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 3.24
CLOA: 5.19
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QLENX: 14.51
CLOA: 33.72

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
3.48
QLENX
CLOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и CLOA

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности CLOA в 5.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N		6.49%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.92%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и CLOA

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
0
QLENX
CLOA

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и CLOA

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.05%
1.49%
QLENX
CLOA