PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с CLOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLENX с CLOA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) and CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) are both funds - QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, QLENX returned 25.46%/yr vs 6.62%/yr for CLOA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QLENX charges 1.57%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.

Доходность

Сравнение доходности QLENX и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 2.26%.

QLENX

1 день
0.20%
1 месяц
1.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.26%
1 год
15.19%
3 года*
25.46%
5 лет*
23.16%
10 лет*
11.97%

CLOA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.47%
1 год
5.22%
3 года*
6.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLENX и CLOA

2026 (YTD)202520242023
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		-0.63%34.07%30.18%23.47%
CLOA
iShares AAA CLO Active ETF		2.26%5.44%7.25%8.38%

Correlation

The correlation between QLENX and CLOA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund Class N

iShares AAA CLO Active ETF

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с QNZNX
Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAA

Доходность на риск

QLENX vs. CLOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLENXCLOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
7.57

-5.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
14.24

-11.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

3.41

-2.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

29.67

-27.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

151.25

-143.37

QLENX vs. CLOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 7.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLENX и CLOA

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и CLOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLENXCLOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-1.34%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-0.18%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-1.13%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.01%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-0.05%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.03%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и CLOA

AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLENXCLOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.15%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

0.49%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

0.69%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

1.31%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

1.31%

+9.29%

Сравнение комиссий QLENX и CLOA

QLENX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и CLOA

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности CLOA в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOA
iShares AAA CLO Active ETF		4.95%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		1.65%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

QLENX and CLOA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLENX has higher volatility (2.86%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, QLENX dropped -38.50% vs CLOA's -1.34%.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.57 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLENX и CLOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор