Сравнение QLEIX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLEIX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции ASILX по среднегодовой доходности: 11.57% против 8.50% соответственно.
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и ASILX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
QLEIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
QLEIX
ASILX
Сравнение QLEIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.32 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.85 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.48 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 8.71 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.32 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | 0.91 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и ASILX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и ASILX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и ASILX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLEIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -18.36% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -3.62% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -12.30% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -18.36% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.79% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -2.49% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.03% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и ASILX
AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLEIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.51% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 4.09% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 6.63% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 8.05% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 9.30% | +1.25% |