PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLD с ROM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLD и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и ROM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
ROM
ProShares Ultra Technology
-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -13.35%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -16.84%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 29.40% против 31.73% соответственно.


QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%

ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra QQQ

ProShares Ultra Technology

Сравнение комиссий QLD и ROM

И QLD, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

QLD vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLDROMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.88

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

4.42

+0.46

QLD vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROM равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLDROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между QLD и ROM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и ROM

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ROM в 0.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок QLD и ROM

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и ROM.


Загрузка...

Показатели просадок


QLDROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-83.36%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-32.33%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-67.55%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-67.55%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-26.67%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-21.02%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

10.81%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и ROM

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 12.96%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLDROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

16.01%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

32.95%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

53.78%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

51.32%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

49.50%

-5.03%