PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLD с ROM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLD и ROM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности QLD и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3,792.01%
2,660.63%
QLD
ROM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLD:

0.25

ROM:

-0.10

Коэф-т Сортино

QLD:

0.58

ROM:

0.19

Коэф-т Омега

QLD:

1.08

ROM:

1.02

Коэф-т Кальмара

QLD:

0.37

ROM:

-0.14

Коэф-т Мартина

QLD:

0.95

ROM:

-0.36

Индекс Язвы

QLD:

10.07%

ROM:

12.96%

Дневная вол-ть

QLD:

38.48%

ROM:

47.78%

Макс. просадка

QLD:

-83.13%

ROM:

-83.36%

Текущая просадка

QLD:

-22.15%

ROM:

-25.59%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -13.56%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -17.78%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 26.31% против 27.76% соответственно.


QLD

С начала года

-13.56%

1 месяц

-21.46%

6 месяцев

-4.74%

1 год

6.11%

5 лет

39.19%

10 лет

26.31%

ROM

С начала года

-17.78%

1 месяц

-23.01%

6 месяцев

-11.85%

1 год

-6.94%

5 лет

38.91%

10 лет

27.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLD и ROM

И QLD, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.


QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLD и ROM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLD c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.25-0.10
Коэффициент Сортино QLD, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.580.19
Коэффициент Омега QLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.02
Коэффициент Кальмара QLD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.37-0.14
Коэффициент Мартина QLD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.95-0.36
QLD
ROM

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ROM равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.25
-0.10
QLD
ROM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и ROM

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ROM в 0.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%

Просадки

Сравнение просадок QLD и ROM

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-22.15%
-25.59%
QLD
ROM

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и ROM

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 15.57%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
15.57%
18.38%
QLD
ROM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab