PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLD с ROM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с ROM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Technology (ROM).

QLD и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или ROM.

Корреляция

Корреляция между QLD и ROM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QLD и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLD:

0.19

ROM:

-0.02

Коэф-т Сортино

QLD:

0.62

ROM:

0.39

Коэф-т Омега

QLD:

1.09

ROM:

1.05

Коэф-т Кальмара

QLD:

0.23

ROM:

-0.02

Коэф-т Мартина

QLD:

0.66

ROM:

-0.07

Индекс Язвы

QLD:

14.48%

ROM:

17.80%

Дневная вол-ть

QLD:

49.83%

ROM:

59.78%

Макс. просадка

QLD:

-83.13%

ROM:

-83.36%

Текущая просадка

QLD:

-22.53%

ROM:

-26.04%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -13.98%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -18.28%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 25.95% против 27.28% соответственно.

QLD

С начала года

-13.98%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

-15.77%

1 год

8.78%

5 лет

25.80%

10 лет

25.95%

ROM

С начала года

-18.28%

1 месяц

19.08%

6 месяцев

-22.09%

1 год

-2.21%

5 лет

24.80%

10 лет

27.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLD и ROM

И QLD, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
ROM
ProShares Ultra Technology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLD и ROM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLD c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ROM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и ROM

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ROM в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.27%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%

Просадки

Сравнение просадок QLD и ROM

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и ROM

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 16.27%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...