PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QJUN с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с HEQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QJUN returned 10.78% vs 12.18% for HEQQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 3.36%.

QJUN

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
3.09%
С начала года
3.58%
1 год
10.78%
3 года*
13.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

HEQQ

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
2.27%
С начала года
3.36%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и HEQQ

2026 (YTD)2025
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		3.58%17.66%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.36%16.96%

Correlation

The correlation between QJUN and HEQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.85

The correlation between QJUN and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и HEQQ

Секторы
QJUN
HEQQ

Технологии

58.7%
58.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.8%

Здравоохранение

3.7%
4.1%

Промышленность

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
0.6%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.6%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QJUN
58.7%
HEQQ
58.4%

Коммуникационные услуги

QJUN
14.3%
HEQQ
14.0%

Потребительский циклический сектор

QJUN
11.4%
HEQQ
11.5%

Потребительский защитный сектор

QJUN
6.4%
HEQQ
5.8%

Здравоохранение

QJUN
3.7%
HEQQ
4.1%

Промышленность

QJUN
2.6%
HEQQ
2.6%

Коммунальные услуги

QJUN
1.2%
HEQQ
1.5%

Сырьевые материалы

QJUN
1.0%
HEQQ
0.6%

Энергетика

QJUN
0.5%
HEQQ
0.6%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
HEQQ
0.6%

Недвижимость

QJUN
0.1%
HEQQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с NOIEXQJUN с PSMDQJUN с QCLNQJUN с CIBR
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с QBUFHEQQ с FHEQHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с HEGD

Доходность на риск

QJUN vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QJUNHEQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.41

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.00

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.60

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

6.18

+4.04

QJUN vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQQ равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QJUN и HEQQ

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и HEQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-7.64%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.64%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.80%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.12%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.98%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и HEQQ

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.51%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.86%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

8.68%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

10.78%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

10.78%

+3.37%

Сравнение комиссий QJUN и HEQQ

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и HEQQ

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.22%0.19%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and HEQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QJUN has higher volatility (4.38%) compared to HEQQ (2.51%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs HEQQ's -7.64%.

On 1-year performance, HEQQ leads with 12.18% vs 10.78% for QJUN. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQQ has performed better with a 12.18% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

HEQQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for QJUN.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.50% for HEQQ.

HEQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор