Сравнение QJUN с PSMD
QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, QJUN returned 15.38%/yr vs 12.73%/yr for PSMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности QJUN и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QJUN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.54%.
QJUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QJUN и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 5.89% | 13.59% | 16.36% | 36.34% | -17.34% | 7.08% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 4.70% |
Correlation
The correlation between QJUN and PSMD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between QJUN and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QJUN vs. PSMD — Ранг доходности на риск
QJUN
PSMD
Сравнение QJUN c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QJUN | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.43 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 18.22 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QJUN | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QJUN и PSMD
Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QJUN | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -11.96% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -4.42% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -10.70% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.12% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -1.66% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.83% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QJUN и PSMD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.34%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QJUN | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.85% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 4.42% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 5.62% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 8.60% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 8.47% | +5.71% |
Сравнение комиссий QJUN и PSMD
QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QJUN и PSMD
Ни QJUN, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QJUN and PSMD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMD has higher volatility (0.85%) compared to QJUN (0.34%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs PSMD's -11.96%.
On 3-year performance, QJUN leads with 15.38% vs 12.73% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QJUN has performed better with a 15.38% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.
QJUN and PSMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QJUN is categorized as Nasdaq-100, while PSMD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.75% for PSMD.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QJUN и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор