PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

QJUN и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и PSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%4.70%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с FTIF
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий QJUN и PSMD

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

QJUN vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.69

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.52

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

8.55

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.03

-0.33

Корреляция

Корреляция между QJUN и PSMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и PSMD

Ни QJUN, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и PSMD

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-11.96%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.51%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.70%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.71%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.33%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и PSMD

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.09%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

4.40%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

10.09%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

8.60%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

8.56%

+5.84%